El cable no se muy bien como va pero te explico 2 alternativas que hay:
1º Tu ordenador de servidor proxy: Tu pc comparte una conexion al pc de tu hermana mediante el cable de red que va enxufado a tu tarjeta de red. Un programa a utilizar es el "Sygate Home Network". La alternativa (no lo he probado) es compartir la conexion con el asistente del XP (creo que te da la opcion).
Lo unico que tendrias que hacer es configurar el pc de tu hermana para que use de Gateway(Puerta de enlace prederminada) tu IP.
De esta forma no necesitas el router que tas comprado y es mas economico.
2º Mas complicado consiste en enchufar el Router que tas comprado y configurar el router para que use un modo multipuesto. En este paso no te puedo guiar mucho pq no lo he experimentado y tampoco se si es asi exactamente.
Lo unico esque el cable ya puedes conectar varios equipos en red y poder usar internet perfectamente (antiguamente no se podia).
Te recomiendo sin duda el uso de google para algun manual que te enseñe paso a paso como montarlo.
De todas formas la medida mas segura es la del router, en todos los sentidos. De la 1º forma tu ordenador debe estar conectado para que tu hermana pueda usar internet.
La 2º medida es la idea mas o menos de como debe funcionar. Supongo que mas de un forero me corregira pq como te he dicho, nunca he configurado una conexion por cable, solo he echo la 1º forma.
Espero que te sirva de ayuda 
