Pues eso, ¿os las guarda? A mi no me las guarda, ni en la carpeta hl2_spanish ni en la hl2... :S
crea 1 carpeta llamada screenshots en los 2 directorios y te las guardara.
Ese es uno de los muchos bugs que encontramos testeando el juego en vivendi y que valve no arreglo simplemente pq no querian arreglar nada debido a la mala hostia entre vivendi y valve
Esto esta respondido en el FAQ.
